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गरच विवरण

गरच संख्यात्मक एकीकरण और संचयी का उपयोग करके गरच विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल का एक सरल, कमांड लाइन आधारित कार्यान्वयन है। हेस्टन / नंदी के काम में एक स्पॉट संपत्ति के लिए एक बंद-फॉर्म विकल्प मूल्य निर्धारण फॉर्मूला शामिल है जिसका विचरण एक गार्च प्रक्रिया का पालन करता है। दुर्भाग्यवश, इस हेस्टन / नंदी ढांचे में विकल्प की कीमतों की गणना के लिए एक कुशल विधि की कमी थी, क्योंकि इंटीग्रल के मूल्यांकन के लिए संख्यात्मक एकीकरण के तरीकों का उपयोग करके मूल्य गणना निष्पादित की गई थी।

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